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Éxito de medición: métricas clave de rendimiento 26 de noviembre 2012 05 a. m. 8 comentarios Visitas: 2688 Cuando vea el rendimiento de un sistema de comercio, ¿cómo sabes que es bueno? ¿Cómo sabes que es el sistema adecuado para usted? Muchas personas simplemente miran el beneficio neto asumiendo el sistema con la más beneficios debe ser el mejor sistema. Esto es a menudo muy lejos de una buena idea. Al comparar los sistemas de comercio durante el proceso de desarrollo o cuando la comparación de los sistemas antes de hacer una compra, es bueno tener un par de métricas en la mano que le permitirá comparar el sistema, ya sea a un punto de referencia hipotética o en contra de otro sistema. No hay una sola puntuación que puede utilizar que funcione para todos, ya que todos tenemos tolerancias al riesgo únicos y definiciones sobre lo que consideramos transable. Del mismo modo, no todos los sistemas de puntuación son iguales o realizan en todas las circunstancias. Sin embargo, en este artículo voy a hablar de mis métodos favoritos utilizados para anotar y sistemas de rango de trading. Estos son mis parámetros de rendimiento del sistema clave que uso durante el proceso de desarrollo del sistema. Número de Operaciones Cualquier sistema de comercio debe tener un número significativo de operaciones. Lo que es significativo? Bueno, eso varía. Para un sistema de swing que no lleva más de 10 operaciones al año, que tiene 100 operaciones es bueno. Esto representa cerca de 10 años de pruebas históricas. Como un sistema de comercio dado comienza a producir más operaciones por año, yo esperaría a ver más operaciones utilizados durante backtesting. Factor de Beneficio Mientras que el beneficio neto puede ser un factor en su decisión acerca de un sistema de comercio en particular, el factor de ganancia es a menudo más importante en mi opinión. Factor de beneficio mide la eficiencia de su sistema de comercio. Factor de beneficio se calcula dividiendo el beneficio generado por las pérdidas generadas. Un factor de ganancia de 1,5 indica por cada dos dólares perdidos, tres dólares se obtienen ($ 3 win / $ 2 perdidos = 1,5). Es evidente que un número superior a 1,0 significa que usted está haciendo dinero. Me gusta ver a un factor de ganancia de 1,5 o superior. Promedio de ganancias por el comercio Como factor de ganancia, el beneficio medio por operación me dice si un sistema está haciendo suficiente dinero en cada operación. En el diseño de un sistema de comercio que me gusta ver una media del comercio rentable por encima de $ 50 antes de comisiones y el deslizamiento se deducen en un mínimo absoluto. Si el beneficio neto promedio está por encima de $ 50 con comisiones y deslizamiento deducido, eso es incluso mejor. Cuanto mayor es el beneficio medio por operación, mejor. Porcentaje de operaciones ganadoras Yo no seguir esta demasiado. Hago nota de ello, pero no es tan importante para mí. El porcentaje de operaciones ganadoras es simplemente el número de operaciones que generaron un beneficio neto positivo dividido por todas las operaciones realizadas. Este factor puede ser importante si no te gusta tener una gran cadena de perdedores. Por ejemplo, los sistemas siguientes tendencias a menudo a largo plazo puede ser muy rentable, pero sólo tienen una tasa de ganancias del 40% o menos. ¿Se puede manejar muchas operaciones perdedoras? Tal vez usted es sólo cómodo con los sistemas que tienden a producir operaciones ganadoras más que pérdida de los oficios. Si es así, un sistema con una tasa de ganancias del 60% o superior sería mejor para usted. Porcentaje de operaciones ganadoras es un indicador de la tolerancia psicológica que variará entre las personas. Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) Esta describe el crecimiento como si fuera un ritmo constante, fija de retorno. Obviamente esto no sucede cuando el comercio como su sistema de comercio produce una curva de la equidad irregular en el tiempo. Sin embargo, esta es una manera de suavizar su declaración con respecto al mismo período de comercio. Digamos su sistema de comercio produce una tasa compuesta anual del 5% durante un período de 10 años. Durante ese mismo período tiene un CD banco que también produce un retorno de 5% con respecto al mismo período de tiempo. ¿Esto hace el CD de una mejor inversión? Puede ser. Una cosa a tener en cuenta es la siguiente: el cálculo CAGR no tiene en cuenta el tiempo que su dinero está en riesgo. Por ejemplo, mientras que el sistema de comercio puede resintonizar 5% CAGR de más de 10 años, su dinero sólo es activa en el mercado de una fracción del tiempo. La mayoría del tiempo su sentados sin hacer nada en su cuenta de corretaje o futuros de la espera de la próxima señal para el comercio. CAGR no tiene en cuenta el tiempo que su dinero está en riesgo. Recuerde, un retorno del 5% en el CD se realiza sólo si su dinero está encerrado 100% del tiempo. Con nuestro ejemplo sistema de comercio de nuestro efectivo también se libera para ser puesto en uso en otros instrumentos. Riesgo rentabilidad ajustada (RAR) Este cálculo tiene en cuenta el tiempo que su dinero está en riesgo en el mercado. Esto se hace tomando la CAGR y dividiéndolo por la exposición. La exposición es el porcentaje de tiempo (durante el período de prueba) que su dinero era activamente en el mercado. Me gusta ver a un valor de 50% o mejor. Disposición Intradía máximo y la curva de la equidad ¿De qué tamaño son las detracciones? ¿Puedo mentalmente manejar una reducción tal? En esta línea también miro a la forma de la curva de la equidad. ¿Se subir con retrocesos poco profundas o tiene retrocesos abruptos? ¿Hay tiempo largos períodos sin nuevos máximos de renta variable? Idealmente, la curva de la equidad debería aumentar a medida que pasa el tiempo, la creación de nuevos máximos de renta variable con retrocesos poco profundas. Este es uno que usted no ver mucho de. El t-Test es una prueba estadística utilizada para calibrar la probabilidad de los resultados de los sistemas de negociación ocurrieron por casualidad. ¿Le gustaría ver a un valor superior a 1,6 lo que indica los resultados comerciales tienen más probabilidades de no estar basada en el azar. Cualquier otro valor a continuación indica los resultados comerciales podrían estar basadas en la casualidad. El valor t-Test se debe calcular con no menos de 30 operaciones. A continuación se muestra el cálculo t-Test. t = raíz cuadrada (número de operaciones) * (ganancia media por operación comercial / desviación estándar de los oficios) Expectativa Esperanza es un concepto que se describe en el libro de Comercio Van Tharps su camino hacia la libertad financiera. Esperanza le dice, en promedio, la cantidad que espera hacer por dólar en riesgo. Esperanza también podría ser un valor que optimice al probar diferentes combinaciones de entrada estrategia. Mientras que el cálculo de la verdadera esperanza de un sistema de comercio está más allá de este artículo, se puede estimar con la siguiente fórmula sencilla. Expectativa = Media Net Profit Per Comercio / | Comercio Promedio perdedora en dólares | Para aquellos que no conocen muy bien las matemáticas, las líneas verticales alrededor de la media del comercio perdedora en dólares indica el valor absoluto se debe utilizar. Esto simplemente significa que si el número es un valor negativo, se nos cae el signo negativo con lo que el valor positivo. Expectativa Puntuación Este valor es un valor de la esperanza anualizada que produce un número objetivo que se puede utilizar en la comparación de diversos sistemas de comercio. En esencia, la Expectativa Puntuación factores de oportunidades en el valor teniendo en cuenta la frecuencia con que el sistema de comercio dada produce oficios. Por lo tanto, este resultado le permite comparar diferentes sistemas de comercio. Cuanto mayor es la esperanza de más rentable del sistema.